| Titre | Une étude comparative des propriétés dynamiques de dix modèles américains et cinq modèles français | |
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| Auteur | Patrick Artus, Pierre-Alain Muet | |
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Revue | Revue économique |
| Numéro | vol. 31, no. 1, 1980 | |
| Page | 88-120 | |
| Résumé |
Cet article essaie de dégager les propriétés générales des modèles étudiés en ce qui concerne d'une part la structure des erreurs de prévision commises, d'autre part les effets d'une hausse des dépenses publiques sous différentes hypothèses. On arrive aux conclusions suivantes : la structure des erreurs est pratiquement la même dans tous les modèles, où l'investissement et le chômage sont les variables les moins bien prévues. Si les effets sur l'activité en volume et les prix d'une augmentation des dépenses publiques sont semblables dans la plupart des modèles, des divergences très fortes apparaissent lorsqu'on examine les conséquences de modifications du financement des dépenses et l'impact des politiques monétaires. Source : Éditeur (via Persée) |
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| Résumé anglais |
A comparative study of the dynamic properties
of ten American and five French econometric models
This article is an attempt to isolate thé general properties of the models under study concerning the structure of forecasting errors and the effects of a rise in public expenditures under various assumptions. The following conclusions can be drawn : the structure of errors is roughly the same in all the models, where investment and unemployment are the most poorly forecasted variables. The effects on growth and prices of a rise in public expenditures are most alike in most models, whereas very strong differences appear when one studies the consequences of changes in the way the expenditures are financed or in the monetary policy which is followed. Source : Éditeur (via Persée) |
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| Article en ligne | http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/reco_0035-2764_1980_num_31_1_408514 |
