| Titre | La cointégration non linéaire : une note méthodologique | |
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| Auteur | Dufrénot Gilles, Mignon Valérie | |
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Revue | Economie et prévision |
| Numéro | no 155, 2002/4 Mélanges | |
| Page | 117-137 | |
| Résumé |
L'objet de ce papier est de présenter les contributions récentes relatives à l'extension de la notion usuelle de cointégration
au cas non linéaire. Nous nous intéressons ainsi à l'étude conjointe des phénomènes de non stationnarité et de non linéarité
en proposant une présentation complète des développements théoriques concernant les notions d'intégration, de mémoire
et de cointégration non linéaire. Dans ce cadre sont abordées les différentes possibilités de rendre compte du concept de
cointégration non linéaire : modèles à correction d'erreur non linéaires, outils issus de la théorie de l'information et
concepts de série fortement mélangée et de dépendance proche. Un bref panorama de la littérature empirique est
également dressé. Source : Éditeur (via Cairn.info) |
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| Résumé anglais |
Non-linear Cointegration: a Discussion of Methodology
The aim of this paper is to present recent contributions extending the classical concept of cointegration to non-linear
cases. Thus, we look at a joint study of non-stationary and non-linear phenomena and offer a complete presentation of
theoretical developments involving the concepts of integration, memory and non-linear cointegration. Within this
framework we look at the methods available to express the non-linear cointegration concept: non-linear error correction
models, tools developed from information theory and the concepts of mixed time series and time series with strong
dependence. The article also gives a brief overview of empirical literature. Source : Éditeur (via Cairn.info) |
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| Article en ligne | http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=ECOP_155_0117 |
