| Titre | Modélisation de la marge d'intermédiation des banques | |
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| Auteur | Michel Thierry, Morel Christophe, Pérès Rozenn, Sarfati Guillaume | |
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Revue | Economie et prévision |
| Numéro | no 158, 2003/2 Mélanges | |
| Page | 47-60 | |
| Résumé |
La marge d'intermédiation bancaire, c'est-à-dire le résultat des banques sur leur activité de prêt, a rarement fait l'objet de
travaux économétriques. Cet article en propose une modélisation reposant sur une approche actif-passif et s'inscrivant en
outre dans la filiation théorique de la banque monopolistique. En pratique, notre travail affiche deux objectifs : d'une part,
analyser la sensibilité de la marge d'intermédiation des banques commerciales à des chocs d'activité et de taux d'intérêt;
d'autre part, prévoir son évolution. La cohérence des résultats et la capacité prédictive de cette maquette lui confèrent un
caractère opérationnel à la fois pour les pouvoirs publics et pour les banques elles-mêmes. Source : Éditeur (via Cairn.info) |
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| Résumé anglais |
Modelling the Intermediation Margin of Banks
The intermediation margin of banks, i.e. their net lending income, has rarely been subjected to econometric analysis. This
article proposes a model based on a asset-liability approach in the tradition of monopolistic banking theory. In practice,
our work seeks to achieve two objectives. The first is to analyse the sensitivity of the intermediation margin of
commercial banks to sudden changes in business volume and interest rates. The second is to project the trend of this
margin. The consistency of results and the prediction capacity of this model make it an operational tool for the authorities
as well as the banks themselves. Source : Éditeur (via Cairn.info) |
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| Article en ligne | http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=ECOP_158_0047 |
