| Titre | Interaction entre racines unitaires et ruptures structurelles | |
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| Auteur | Charbel Bassil | |
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Revue | Revue économique |
| Numéro | vol. 63, no 1, janvier 2012 Varia | |
| Rubrique / Thématique | Varia |
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| Page | 93-128 | |
| Résumé |
Dans cet article, nous passons en revue certaines méthodes économétriques récentes liées aux tests de racines unitaires. L'idée centrale est l'interaction entre ruptures structurelles et racines unitaires. Nous nous intéressons au test standard Dickey-Fuller et à ces modifications qui permettent sous l'alternative une ou plusieurs ruptures. Les dates de ruptures sont endogènes et le nombre de ruptures peut être inconnu. Nous investiguons la taille et la puissance de ces tests. Nous considérons ainsi le problème d'estimation du nombre de ruptures structurelles et le problème d'estimation des dates de ruptures structurelles. Une deuxième catégorie de test est examinée, les tests lm de racine unitaire permettant, sous les deux hypothèses, une ou deux ruptures inconnues. Nous survolons aussi les tests de ruptures structurelles construits pour un univers stationnaire. Nous distinguons deux catégories de tests : les tests pour une seule rupture et les tests pour plusieurs ruptures. Source : Éditeur (via Cairn.info) |
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| Résumé anglais |
Interaction between unit roots and structural breaks.
In this paper, we review the recent econometric methods related to unit root tests. The central idea is the interac tion between structural breaks and unit roots. We consider the standard Dickey-Fuller test and its modifications that allow under the alternative hypothesis one or multiple structural breaks. The break dates are endogenous and the number of breaks may be unknown. We investigate the size and power of these tests. Thus we consider the problem of estimating the number of structural breaks and the problem of estimating the break dates. A second type of test is reviewed, the lm unit root tests that allow under the null and the alter native hypothesis one or two unknown breaks. We also discuss the tests of structural breaks built for a stationary variables. We distinguish two types of tests : tests for a single break and tests for multiple breaks. Classification JEL : B40, B41, C01, C83. Source : Éditeur (via Cairn.info) |
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| Article en ligne | http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=RECO_631_0093 |
