| Titre | L'ajustement à seuil des processus cointégrés : Que sait-on des modèles à trois régimes ? | |
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| Auteur | Frédérique Bec, Mélika Ben Salem | |
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Revue | Revue d'économie politique |
| Numéro | volume 114, juillet-août 2004 Économétrie/ Finance | |
| Page | 467-488 | |
| Résumé |
Cet article traite du concept de cointégration à seuil tel qu'il a été introduit par Balke et Fomby en 1997 pour les modèles à seuils à trois régimes. L'objectif premier est de proposer un état des lieux de cette littérature grandissante, soulignant non seulement les avancées récentes de la théorie économétrique, mais également ses limites actuelles. Notre propos sera illustré par une application à la structure par terme des taux d'intérêt américains sur données hebdomadaires pour la période 1960-2003. Source : Éditeur (via Cairn.info) |
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| Article en ligne | http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=REDP_144_0467 |
