| Titre | Les risques de liquidité bancaire : définitions, interactions et réglementation | |
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| Auteur | Youssef Azzouzi Idrissi, Doctorant, université de Grenoble et CERAG (Centre d'études et de recherches appliquées à la gestion), Philippe Madiès, Professeur, université de Grenoble et CERAG | |
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Revue | Revue d'économie financière |
| Numéro | no 107, septembre 2012 Le système financier indien - Entre ouverture et modernité | |
| Rubrique / Thématique | Articles divers |
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| Page | 315 | |
| Résumé |
Ce papier montre le caractère polymorphe de la liquidité et, par voie de conséquence, du risque de liquidité en analysant trois types de liquidité et leurs risques associés, la liquidité banque centrale, la liquidité de marché et la liquidité de financement. Il met en évidence les interactions entre le risque de liquidité de marché et le risque de liquidité de financement, et montre comment ces deux types de risque se renforcent mutuellement. Ce cadre d'analyse permet d'évaluer les propositions de Bâle III en matière de contrôle du risque d'illiquidité dans les banques en mettant l'accent sur les deux nouveaux ratios de liquidité, le ratio de liquidité « à court terme », ou ratio LCR, et le ratio de liquidité « à long terme », ou NSFR. Les auteurs montrent leurs vertus mais aussi leurs limites et suggèrent quelques pistes négligées par le régulateur. Classification JEL : G 20, G21, G28. Source : Éditeur (via Cairn.info) |
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| Résumé anglais |
This article shows that the polymorphic nature of liquidity and consequently liquidity risk by analyzing three types of liquidity and their associated risks, namely the Central Bank liquidity, the Market liquidity and the Funding liquidity. It emphasizes the interactions between Market liquidity risk and Funding liquidity risk and shows how these two types of risk reinforce each other. This analytical framework enables us to evaluate the Basel III proposals for the control of bank illiquidity risk by focusing on two new liquidity ratios, the “short term” liquidity ratio or LCR and the “long term” liquidity ratio or NSFR. We show the virtues and also the limitations of these proposals and suggest some avenues neglected by the regulator. Classification JEL: G20, G21, G28. Source : Éditeur (via Cairn.info) |
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| Article en ligne | http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=ECOFI_107_0315 |
