| Titre | Évaluation du risque de défaut de solvabilité des PME par une double approche Une application du modèle Logit et du modèle CreditRisk+ | |
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| Auteur | Aldo Levy, Riad Baha, Safia Bouzar | |
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Revue | Gestion 2000 |
| Numéro | Volume 38, 2021/1 | |
| Page | 51-70 | |
| Résumé |
La prévision du risque de crédit et du défaut de solvabilité des emprunteurs a été largement abordée dans la littérature financière et comptable. De nombreux modèles de prédiction sont construits pour évaluer le risque de chaque emprunteur séparément étudié. Or, un prêt est une constituante d'un portefeuille de créances de l'institution prêteuse.L'objectif de cet article est d'évaluer le risque de défaut de solvabilité des emprunteurs par une double approche. La première tente d'évaluer le risque des emprunteurs individuellement considérés en utilisant le modèle Logit. La seconde vise à évaluer le risque du portefeuille global à travers le modèle CreditRisk+ sur un échantillon de 500 PME du secteur privé algérien sur l'année 2016. Source : Éditeur (via Cairn.info) |
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| Résumé anglais |
Credit risk prediction and borrowers solvency has been widely discussed in the financial and accounting literature. Many prediction models are constructed to assess this risk for each borrower studied separately. However, a loan is a component of a lending institution's debt portfolio.The aim of this work is to assess the risk of borrower solvency default using a dual approach. First, we use the Logit model to discriminate between failing and non-failing companies. The first attempts to assess credit risk on an individual scale using the Logit model. The second aims at assessing the risk of the overall portfolio through the CreditRisk+ model on a sample of 500 SMEs in the Algerian private Source : Éditeur (via Cairn.info) |
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| Article en ligne | http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=G2000_381_0051 (accès réservé) |
