| Titre | Estimation de modèles de la structure par terme des taux d'intérêt. | |
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| Auteur | Laurence Broze, Olivier Scaillet, Jean-Michel Zakoïan | |
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Revue | Revue économique |
| Numéro | vol. 47, no. 3, 1996 Développements récents de l'analyse économique (XLIVè congrès annuel de l'Association française de science économique, 1995)) | |
| Rubrique / Thématique | Modélisation, inférence et dynamique |
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| Page | 511-519 | |
| Résumé |
Nous examinons les différentes possibilités d'estimation d'un des outils les plus utilisés en matière de gestion de risque de taux d'intérêt : la structure par terme des taux d'intérêt. Nous nous attachons plus particulièrement à la présentation des méthodes fondées sur des simulations permettant d'estimer les paramètres de modèles en temps continu. Source : Éditeur (via Persée) |
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| Résumé anglais |
We examine several estimation methods of one of the most useful instruments in interest rate risk management : the term structure of interest rates. We present mainly simulation-based methods allowing for parametric estimation of continuous time models. Source : Éditeur (via Persée) |
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| Article en ligne | http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/reco_0035-2764_1996_num_47_3_409787 |
