| Titre | Les modèles keynésiens et de cycles réels sont-ils si différents ? | |
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| Auteur | Patrick Fève | |
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Revue | Revue économique |
| Numéro | vol. 47, no. 3, 1996 Développements récents de l'analyse économique (XLIVè congrès annuel de l'Association française de science économique, 1995)) | |
| Rubrique / Thématique | Modélisation, inférence et dynamique |
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| Page | 521-530 | |
| Résumé |
L'objectif de cet article est d'étudier les implications quantitatives des modèles keynésiens et de cycles réels. Les paramètres structurels du modèle RBC sont obtenus à l'aide des estimations du modèle keynésien observé et simulé. Cette application de /'inference indirecte indique que les données n'apportent pas suffisamment d'information pour qu'il soit possible de discriminer entre ces deux représentations de l'économie agrégée. Cependant, ce résultat provient de la prise en compte d'un "terme d'erreur" dans le modèle de cycle réel. Source : Éditeur (via Persée) |
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| Résumé anglais |
The purpose of this paper is to study the quantitative implications of the keyne-sian and R.B.C. models. The structural parameters of the R.B.C. model are obtained through estimates of the observed and simulated keynesian model. This application of indirect inference indicates that the data are not sufficently informative to distinguish between these two representations of the aggregate economy. Nevertheless, this result comes from the introduction of an "error term" into the R.B.C. model. Source : Éditeur (via Persée) |
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| Article en ligne | http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/reco_0035-2764_1996_num_47_3_409788 |
