| Titre | Tests de racines unitaires multiples et saisonnalité. | |
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| Auteur | Fabrice Barthélémy | |
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Revue | Revue économique |
| Numéro | vol. 48, no. 3, 1997 Développements récents de l'analyse économique (45è congrès annuel de l'Association française de science économique, 1996) | |
| Page | 673-683 | |
| Résumé |
Tests de racines unitaires multiples et saisonnalité
Pour tester la présence de racines unitaires multiples, Dickey et Pantula ont montré que la procédure séquentielle ascendante, qui consiste à tester en premier la présence d'une seule racine unitaire, est statistiquement fausse. Ils ont construit un test séquentiel descendant où l'on teste en premier le plus grand nombre de racines unitaires possibles. L'objet de cet article est d'étendre ce résultat au cas où les racines sont saisonnières. Source : Éditeur (via Persée) |
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| Résumé anglais |
Multiple unit root tests and seasonality
To test multiple unit roots, Dickey et Pantula have shown that the usual upward testing sequence, which consists in testing first for one unit root, is statistically false. They built a downward testing sequence where the highest integration level is tested first. The aim of this paper is to extend this result to the case of seasonal unit roots. Source : Éditeur (via Persée) |
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| Article en ligne | http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/reco_0035-2764_1997_num_48_3_409906 |
