| Titre | Valeur ajoutée d'un transfert de risque et optimum de Pareto | |
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| Auteur | Louis Eeckhoudt, Patrick Roger | |
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Revue | Revue économique |
| Numéro | vol. 49, no. 2, 1998 | |
| Page | 325-333 | |
| Résumé |
Valeur ajoutée d'un transfert de risque et optimum de Pareto
Dans cette note, nous démontrons deux résultats concernant la pareto-optimalité d'un transfert de risque réalisé en maximisant la valeur ajoutée créée par le transfert. La première proposition suppose que les deux agents ont une aversion absolue pour le risque décroissante ; la seconde considère le cas où le vendeur de la loterie a une fonction d'utilité exponentielle négative. Ces résultats complètent ceux obtenus dans un article précédent (Eeckhoudt-Roger [1994]). Source : Éditeur (via Persée) |
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| Résumé anglais |
Value added of a risk transfer and pareto-optimality
In a previous paper, we have used the concept of value added to characterize a risk sharing agreement. In this note we analyze conditions under which the value added maximization coincides with Pareto optimality. These conditions are either decreasing absolute risk aversion for each participant or an exponential utility for the seller. Source : Éditeur (via Persée) |
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| Article en ligne | http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/reco_0035-2764_1998_num_49_2_409981 |
