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Cet article propose une nouvelle méthode de décomposition des indices de ségrégation suivant deux ensembles d'unités. Cette méthode est appliquée pour mesurer la contribution de la ségrégation résidentielle et des choix parentaux à la ségrégation sociale entre les collèges, à partir de données géolocalisées et des secteurs de recrutement de trois villes françaises. Le choix d'une partie des parents de contourner la carte scolaire, principalement pour un collège privé, contribue à la ségrégation sociale entre collèges de 37 % à 49 %, selon la ville considérée. Cela résulte principalement de la réduction de la diversité sociale dans les collèges publics, les familles évitant le collège de secteur étant souvent les plus favorisées localement.Classification JEL : I20, I24.

Nous étudions l'influence du fait de vivre dans un quartier défavorisé sur le parcours scolaire des collégiens franciliens à travers deux mesures : le redoublement et l'orientation après la troisième. Une stratégie de régression sur discontinuité basée sur les limites géographiques des zones urbaines sensibles (ZUS) est mise en œuvre. Les résultats montrent que les élèves vivant dans ces quartiers ont 1) une probabilité de redoublement plus faible de 0,5 à 0,7 point de pourcentage, 2) une probabilité plus faible de s'orienter en filière générale de 3 à 13 points de pourcentage et 3) une probabilité plus importante d'environ 25 points de pourcentage de s'orienter vers une voie professionnelle, que les élèves vivant à proximité mais en dehors des ZUS. Un test de robustesse complète cette étude afin de déterminer le rôle joué par l'éducation prioritaire, qui concerne une part importante des élèves des quartiers défavorisés. Globalement, cette étude montre que le lieu de résidence et l'établissement fréquenté jouent un rôle important dans le parcours scolaire.

Dans cette étude, nous quantifions et analysons la dépendance dynamique entre les rendements du marché des bitcoins aux États-Unis, dans la zone euro, au Royaume-Uni et au Japon et l'inflation réalisée et inattendue, sous réserve de différents états du marché et de diverses nuances d'inflation. En utilisant une régression quantile sur quantile, nous étudions les propriétés de couverture du bitcoin contre l'inflation, offrant ainsi un nouveau regard sur le puzzle du retour de l'inflation du point de vue des investissements alternatifs. Nous constatons que tandis que les marchés haussiers du Royaume-Uni, de l'euro et du bitcoin japonais facilitent la couverture contre l'inflation en offrant des rendements plus élevés, le marché du bitcoin USD se comporte moins bien avec l'inflation. En général, nos résultats indiquent une relation asymétrique entre l'inflation, à la fois réalisée et inattendue, et les investissements alternatifs tels que le marché du bitcoin.

Cet article analyse l'impact du cumul des mandats sur les subventions que les communes françaises reçoivent des conseils départementaux, et apporte de nouveaux éléments sur l'économie politique des subventions allouées entre différents échelons de collectivité territoriale. Les résultats montrent que les maires ayant un poste de conseiller départemental et faisant partie de la majorité politique au sein de ce conseil obtiennent en moyenne 28 % de subventions supplémentaires par rapport aux autres élus municipaux. Une analyse de l'hétérogénéité de cet effet suggère que ce phénomène est le résultat d'un comportement électoraliste de la part des conseillers départementaux.

La littérature récente en comptabilité et en finance montre que le niveau des cours des actions influence les prévisions de prix des analystes (Roger, Roger et Schatt [2018]). Dans le présent article, nous montrons que ce résultat reste valide dans le cadre contrôlé du laboratoire quand des sujets doivent prévoir les prix futurs sur un marché expérimental auquel ils ne participent pas. Chaque sujet fait des prévisions lors de deux marchés successifs : l'un pour lequel la valeur fondamentale est faible et l'autre pour lequel la valeur fondamentale est élevée. Bien que les prix de marché soient plus élevés (par rapport à la valeur fondamentale) sur les marchés à petits prix du fait du biais de « petit prix » des sujets traders, nos résultats indiquent que les prévisions des analystes sont plus optimistes sur les marchés à petits prix que sur les marchés à prix élevés. Les sujets analystes ancrent leurs prévisions sur les prix de marché passés et n'atténuent pas le biais des sujets traders. Nos résultats montrent ainsi que l'existence de ce biais de « petit prix » reflète l'utilisation par les sujets de deux échelles mentales différentes pour traiter petits et grands nombres.