| Titre | Un test simple de l'hypothèse de non-causalité dans un modèle de panel hétérogène | |
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| Auteur | Christophe Hurlin | |
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Revue | Revue économique |
| Numéro | vol. 56, no 3, mai 2005 Développements récents de l'analyse économique - LIIIe congrès annuel de l'Association française de science économique 2004 | |
| Rubrique / Thématique | Développements récents de l'analyse économique - LIIIe congrès annuel de l'Association française de science économique 2004 Économétrie |
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| Page | 799 | |
| Résumé |
Cet article propose un test simple de l'hypothèse de non-causalité au sens de Granger [1969] dans un modèle de panel hétérogène avec coefficients fixes. Nous proposons une statistique de test fondée sur la moyenne des statistiques de Wald associées aux tests individuels de non-causalité. Cette statistique converge séquentiellement vers une distribution normale. Pour une taille T fixée, une seconde statistique standardisée utilisant une approximation des moments des statistiques de Wald individuelles est proposée. Des simulations montrent que ces deux statistiques possèdent de bonnes propriétés sur des échantillons de faible dimension temporelle. Source : Éditeur (via Cairn.info) |
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| Résumé anglais |
This paper proposes a simple test of Granger [1969] non causality hypothesis in heterogeneous panel data models with fixed coefficients. It proposes a statistic of test based on averaging standard individual Wald statistics of Granger non causality tests. First, this statistic is shown to converge sequentially to a standard normal distribution. Second, for a fixed T sample the semi-asymptotic distribution of the average statistic is characterized and a standardized statistic based on general approximations of the moments of individual Wald statistics is proposed. Monte Carlo experiments show that both statistics provide good small sample properties. Source : Éditeur (via Cairn.info) |
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| Article en ligne | http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=RECO_563_0799 |
