| Titre | Variantes en univers incertain | |
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| Auteur | Adjemian Stéphane, Cahn Christophe, Devulder Antoine, Maggiar Nicolas | |
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Revue | Economie et prévision |
| Numéro | no 183-184, 2008/2-3 La nouvelle modélisation macroéconomique appliquée à l'analyse de la conjoncture et à l'évaluation des politiques: les modèles dynamiques stochastiques d'équilibre général (DSGE) | |
| Page | 223-238 | |
| Résumé |
Nous proposons d'illustrer l'intérêt de l'approche bayésienne dans le cadre de l'évaluation des politiques économiques, réalisée le plus souvent à l'aide de variantes. Nous présentons un modèle d'équilibre général stochastique dynamique
(DSGE) pour la zone euro.L'estimation bayésienne de ce modèle mesure l'incertitude sur les paramètres, qui se traduit en une incertitude sur les variantes. Nous donnons une application pratique en simulant les effets d'une politique fiscale (choc de TVA annoncé). Source : Éditeur (via Cairn.info) |
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| Résumé anglais |
Simulations Under Uncertainty.
The authors illustrate the usefulness of the Bayesian approach in economic-policy assessment, which typically relies on simulations. We describe a dynamic stochastic general equilibrium (DGSE) model for the euro zone. The Bayesian
estimation of the model measures parameter-related uncertainty, which translates into simulation-related uncertainty. We offer a practical application by simulating the impact of a tax policy: an announced VAT shock. Source : Éditeur (via Cairn.info) |
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| Article en ligne | http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=ECOP_183_0223 |
