Titre | Une synthèse des tests de cointégration sur données de Panel | |
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Auteur | Hurlin Christophe, Mignon Valérie | |
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Revue | Economie et prévision |
Numéro | no 180-181, 2007/4-5 Mélanges | |
Page | 241-265 | |
Résumé |
L'objet de cet article est de proposer une revue de la littérature méthodologique relative aux tests de co-intégration sur données de panel. Après un exposé des concepts spécifiques à la co-intégration en panel, sont ainsi présentés les tests de l'hypothèse nulle d'absence de co-intégration (tests de Pedroni, Kao, Bai et Ng, Groen et Kleibergen) ainsi que le test de McCoskey et Kao reposant sur l'hypothèse nulle de co-intégration. Quelques éléments relatifs à la comparaison des tests par le biais de résultats de simulations de Monte Carlo, à l'inférence et l'estimation de systèmes co-intégrés sont également
fournis. Source : Éditeur (via Cairn.info) |
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Résumé anglais |
Panel-Data Co-integration Tests: a Survey. This paper offers an overview of panel-data co-integration tests. We present the main tests based on the null hypothesis of no co-integration (Pedroni, Kao, Bai and Ng test; Groen and Kleibergen test) and the McCoskey and Kaotest based on the null hypothesis of co-integration. We also discuss issues relating to the comparison of test size and power, inference, and the estimation of co-integrated systems. Source : Éditeur (via Cairn.info) |
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Article en ligne | http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=ECOP_180_0241 |