| Titre | Beyond Ellsberg's paradox : Modeling the effets of vagueness in risky decisions | |
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| Auteur | David V. Budescu, Kristine M. Kuhn, Karen M. Kramer | |
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Revue | Revue d'économie politique |
| Numéro | volume 111, janvier-février 2001 Économie expérimentale | |
| Page | 7-28 | |
| Résumé |
Le célèbre Paradoxe d'Ellsberg [1961] a attiré l'attention sur l'importance de la précision des probabilités qui sous-tendent les choix risqués. A la suite de ce travail de pionnier, de nombreuses études ont montré que les sujets ont en général une aversion à l'imprécision (au caractère vague) qui entache la spécification des probabilités. Dans nombre de décisions risquées importantes, l'information est imprécise à la fois sur les probabilités et les conséquences, et des recherches précédentes ont démontré que des conséquences déterminées de façon vague ont des effets similaires à ceux de l'imprécision sur la détermination des probabilités.
Le présent travail examine les effets joints de l'imprécision sur les deux attributs. Pour ce qui nous intéresse ici, les paris sont considérés comme également vagues si le domaine de leurs valeurs espérées possibles sont identiques, et des paris variables en précision sont définis comme égalisés si leurs valeurs espérées moyennes sont égales. Nous résumons les résultats de trois études précédentes dans lesquelles les sujets ont fournis les Equivalents Certains (Ecs) d'options égalisées, ou fait un choix entre des paires de telles options, alors que celles-ci étaient variables en termes de probabilités, de conséquences et de précision avec laquelle chaque dimension était spécifiée.
Nous proposons un nouveau modèle de décision avec des attributs spécifiés de façon imprécise qui généralise le modèle de la théorie des perspectives aléatoires (de la Prospect Theory). Le modèle définit une nouvelle opération de « résolution d'imprécision » dans la phase d'édition. De façon cohérente avec la formulation d'Ellsberg, cette opération représente un domaine de valeurs (probabilités ou résultats) par une moyenne pondérée de ses points extrêmaux. Les résultats de cette opération sont utilisés dans la phase d'évaluation pour permettre de prendre des décisions (p. ex. d'effectuer des choix, de choisir des Ecs) sur des perspectives aléatoires imprécises. Les poids attachés aux deux points focaux (terminaux) reflète leur saillance relative et peuvent être utilisés pour catégoriser les profils de préférences en neutralité pour l'imprécision, aversion pour l'imprécision et inclination pour l'imprécision. Le nouveau modèle a pu être calé avec succès sur les résultats des trois études rappelées. Les paramètres estimés sont cohérents avec et confirment les profils de préférences découverts par l'analyse qualitative. Nous concluons par une discussion générale des propriétés du nouveau modèle. Source : Éditeur (via Cairn.info) |
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| Article en ligne | http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=REDP_111_0007 |
