| Titre | Les dérivés de crédit | |
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| Auteur | Jean-Paul Laurent | |
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Revue | Revue d'économie financière |
| Numéro | no 59, novembre 2000 La titrisation | |
| Rubrique / Thématique | La titrisation |
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| Résumé |
La mesure quantitative des risques de crédit est associée à une marchéisation accrue du risque de crédit. Nous présentons les principales catégories de dérivés de crédit et leurs utilisations, notamment pour les opérations de titrisation. Nous analysons enfin les facteurs de croissance du marché des dérivés de crédit et le rôle qu'y jouent les banques.
Classification JEL : G19 Source : Éditeur (via Persée) |
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| Résumé anglais |
Credit derivatives
The increase of credit derivatives markets with the development of quantitative approaches in credit risk measurement. After a presentation of the main instruments, we consider economic applications of credit derivatives especially ragarding securitization. Eventually, we consider some specificities of this market, most of them related to the management.
JEL Classification : G19 Source : Éditeur (via Persée) |
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| Article en ligne | https://www.persee.fr/doc/ecofi_0987-3368_2000_num_59_4_3693 |
