| Titre | Une démarche analytique dans l'implémentation d'une étude d'événement dans un marché étroit | |
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| Auteur | Halim Dabbou, Mohamed Imen Gallali | |
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Revue | La Revue des Sciences de Gestion |
| Numéro | no 311, 2021/5 Renouveler la pensée en sciences de gestion | |
| Rubrique / Thématique | Renouveler la pensée en sciences de gestion |
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| Page | 71-77 | |
| Résumé |
Les résultats des études d'événement sont plus ou moins sensibles aux choix
méthodologiques adoptés par les chercheurs spécialement dans les marchés
étroits. Ainsi, des choix plus ou moins arbitraires des méthodologiques utilisés
conditionnent les résultats obtenus et aboutissent à des conclusions biaisées.
Nous avons appliqué les simulations de S.J. Brown et J.B. Warner (1985) sur des
données de la Bourse de Tunis afin de juger plusieurs méthodes usuelles dans
différents contextes et de rapporter des recommandations méthodologiques
en fonction des caractéristiques de l'événement à étudier. Nous estimons que
les résultats obtenus sont adaptés aux marchés étroits, souffrant notamment
d'un manque de liquidité et d'un manque de transparence. Source : Éditeur (via Cairn.info) |
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| Résumé anglais |
The results of event studies are more or less sensitive to the
methodological choices made by researchers, especially in narrow
markets. Thus, more or less arbitrary choices of the methodologies
used condition the results obtained and lead to biased conclusions.
We applied S.J. Brown and J.B. Warner's (1985) simulations to Tunis
Stock Exchange data in order to judge several used methods in
different contexts and to report methodological recommendations
according to the characteristics of the event to be studied. We
believe that the results obtained are appropriate for thinly traded
stock markets, which suffer from a lack of liquidity and transparency. Source : Éditeur (via Cairn.info) |
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| Article en ligne | https://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=RSG_311_0075 (accès réservé) |
