| Titre | Développements limités sur les mesures de l'aversion au risque | |
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| Auteur | Jean-Michel Courtault | |
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Revue | Revue économique |
| Numéro | vol. 43, no. 3, 1992 | |
| Page | 509-518 | |
| Mots-clés (anthropo) | Arrow (Kenneth) | |
| Mots-clés (matière) | économie internationale gestion des risques mathématiques système d'information théorie économique | |
| Résumé |
Développements limités sur les mesures de l'aversion au risque
Dans cette note, une démonstration rigoureuse établissant la validité des mesures de l'aversion au risque de Arrow-Pratt est explicitée et le lien avec l'approche de Kolm-Yaari est également mis au jour. Source : Éditeur (via Persée) |
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| Résumé anglais |
Finite developments on risk aversion measures
In this note a rigourous proof is provided for risk aversion measures of Arrow-Pratt. The link with the contingent approach of Kolm-Yaari is also analysed. Source : Éditeur (via Persée) |
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| Article en ligne | http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/reco_0035-2764_1992_num_43_3_409364 |
