| Titre | Généralisation de l'espérance d'utilité en univers risqué : représentation et estimation. | |
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| Auteur | Jean-Pascal Gayant | |
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Revue | Revue économique |
| Numéro | vol. 46, no. 4, 1995 | |
| Page | 1047-1061 | |
| Résumé |
Le critère classique de décision individuelle en univers risqué, l'espérance d'utilité, a été généralisé en réponse aux « paradoxes » expérimentaux. Cette généralisation équivaut à permettre aux agents de « déformer » les probabilités. On montre que la décision d'un agent fidèle au critère généralisé peut être représentée à l'aide d'un diagramme apte à illustrer des applications économiques. En outre, une estimation de la fonction de déformation des probabilités est menée auprès d'un échantillon d'agents. Source : Éditeur (via Persée) |
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| Résumé anglais |
The classical criterion for decision making under risk, maximizing expected utility, has been generalized to improve its descriptive power. This generalization allows the decision maker to distort the probabilities. This paper proposes a representative diagram of the decision process and an expérimental study to estimate the distortion function. Source : Éditeur (via Persée) |
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| Article en ligne | http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/reco_0035-2764_1995_num_46_4_409721 |
