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Cet article étudie la décision de participer à un système d'assurance chômage avec politiques actives d'emploi en s'appuyant sur la réforme française de Juillet 2001 qui introduit un accompagnement systématique des chômeurs. Les chômeurs inscrits à l'agence pour l'emploi au moment de la réforme pouvaient choisir entre rester sous le régime qui les couvrait jusqu'alors et basculer dans le nouveau système. Pour mesurer le taux de recours et expliquer la sélection, nous estimons un modèle de durées à risques concurrents et défectueux à partir des données administratives de l'Agence Nationale Pour l'Emploi. Le taux de non recours estimé est significatif mais faible. La stigmatisation, des problèmes d'information et l'anticipation d'un court épisode de chômage permettent d'expliquer une non souscription.

Dans cet article, nous utilisons la méthode des prix hédoniques pour mesurer l'impact des politiques « Quartiers Verts » et « Quartiers Tranquilles » sur le prix de l'immobilier. Ces deux politiques de la Mairie de Paris consistent à réaménager certains quartiers afin d'opérer un nouveau partage de la voie publique au profit des modes de circulations douces. Ces zones couvrent environ 18% de la superficie de la capitale. Nous montrons que la politique des « Quartiers Verts » a engendré une hausse de prix moyenne de 3% dans les zones concernées par rapport au reste de Paris. L'impact de la politique « Quartiers Tranquilles » est plus modeste (1,5%).

En lien avec les recherches sur le secteur sans but lucratif, la participation associative a connu depuis quelques années un net regain d'intérêt de la part des économistes et plus généralement des chercheurs en sciences sociales. Si les déterminants de cette participation ont fait l'objet de maints travaux, la dynamique des affiliations au cours du temps n'a pas recueilli la même attention. Les adhésions sont-elles durables ou au contraire soumises à une forte mobilité ? L'objet de cet article est de documenter cette question en utilisant les données longitudinales de l'Europanel français sur la période allant de 1994 à 2001. L'étude souligne l'importance des flux entrants et sortants des associations : parmi les personnes qui se sont déclarées adhérentes au cours de cette période, une minorité l'a été continûment. Toutefois, cette incontestable mobilité n'est pas exclusive d'un effet d'inertie dans les comportements d'affiliation. Ainsi, l'estimation de modèles dynamiques en présence d'une variable dépendante discrète met en évidence l'existence d'un phénomène de dépendance d'état qui se traduit par une forte corrélation de la participation courante avec la participation antérieure.

Cet article examine l'impact de la libéralisation sur l'évolution de la volatilité des marchés boursiers de certains pays émergents à partir d'un modèle AR(1)-GARCH(1,1) bivarié. La particularité de ce modèle est qu'il permet la prise en compte de l'intégration progressive des marchés émergents au système financier mondial. Les résultats obtenus suggèrent que la volatilité des marchés étudiés n'a pas augmenté significativement sur la période suivant la libéralisation financière, et ce même après la prise en compte des variables de contrôle. De plus, la volatilité tend à décliner dans certains marchés lors d'importants afflux de capitaux américains. Les résultats mettent également en évidence l'existence des liens à long terme entre la libéralisation et la volatilité.

Dans cet article, nous analysons le taux d'intérêt réel à trois mois pour les Etats-Unis par l'intermédiaire d'une représentation M-SETAR (Momentum - Self Exciting Threshold AutoRegressive) sur les cinquante dernières années. Dans le but de distinguer la non linéarité de la non-stationnarité, nous utilisons des tests d'intégration à seuil contre une alternative stationnaire et non linéaire. Une innovation de ce travail réside dans l'introduction d'une rupture déterministe de telle sorte que le modèle autorise à la fois des changements de régime pour la partie déterministe (saut en niveau) et pour la partie stochastique (effets de seuil). L'exercice empirique porte sur l'écart entre le taux d'intérêt réel ex post et sa valeur naturelle qui change après la date de rupture. Nos résultats montrent que cet écart de taux réel suit un processus à seuil à deux régimes. En outre, le processus se comporte comme une martingale dans un des régimes, soulignant l'aspect “réactif” de la politique monétaire pour les périodes correspondantes.

En tendance, durant la seconde partie de la période 1961/2000, le taux de chômage reflue aux États-Unis et au Royaume-Uni, il continue à croître en Allemagne, en France et en Italie. Est-il possible d'expliquer cette divergence d'évolution en supposant que les effets de la revendication salariale sur le partage de la valeur ajoutée ont été mieux maîtrisés dans les deux économies anglo-saxonnes que dans les trois économies continentales ? Pour répondre à cette question nous utilisons la fonction valeur de Shapley. Grâce à elle nous parvenons à évaluer, pour chacune des cinq économies, la contribution des valeurs qui ont été prises, au cours de la période 1981/2000, par les taux de croissance des salaires réels et les coûts salariaux unitaires à la formation des taux de croissance des taux de marge, à celle des variations des taux de marge et à celle des excédents bruts d'exploitation. Or, les valeurs de ces contributions, qui sont évidemment négatives, sont, sauf dans un cas, plus faibles dans les économies anglo-saxonnes que dans les économies continentales.